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svd奇异值分解_矩阵相乘和奇异值分解(SVD)

时间:2023-01-12 03:33:23

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svd奇异值分解_矩阵相乘和奇异值分解(SVD)

关于矩阵相乘

图1.Trefethen, Lloyd N., and David Bau III. Numerical linear algebra. Vol. 50. Siam, 1997.中关于矩阵相乘的解释
图 2. 图 1的翻译

上图中

代表一个向量,严格说是一个向量的“系数向量”, 该向量的基是标准基 。在求解方程 的过程中,其实就是在求解:如果想用矩阵 的列向量来表示 向量 , 那么对应的系数向量 应该是什么呢?结果就是 。反指亦然。这就是图 2的一个解释。

特别的,当矩阵

是一个标准正交矩阵时候,由于 (* 代表矩阵的共轭转置Hermitian transpose) 因此上图也可以改为:

图 3. 图 2的标准正交矩阵特例

矩阵的奇异值分解(Singular value decomposition, SVD)

任何矩阵

都可以找到一组标准正交向量组成的矩阵 ,使得:其中 也是标准正交向量组成的矩阵, 除了主对角线上的元素都是0.

换句话就是对于一个矩阵

,总能找到一组相互垂直的向量( 的列向量),这组向量被矩阵 “作用”过之后亦然是一组相互垂直的向量( 的列向量),但是 中列向量的长度被缩放过。

翻译过来就是:对于随便一个矩阵

, 都可以找到一组标准正交向量,( 的列向量)在 的作用下得到另外一组(被缩放过的)互相正交的向量 (其中 )是标准正交向量组, 是缩放系数)。

图 4. SVD的一个图形化解释

图4的一个

的矩阵 ,能找到一组正交的向量 ,作用之后得到了另外一组正交的向量 , 不过每个向量被缩放过( )

由于标准正交矩阵转置就可以得到该矩阵的逆矩阵(

),因此:可以写成 ,。其中 是向量 在标准坐标基 下的系数向量。根据 图 3,操作 相当于把标准坐标基 下的系数向量 先转化为以 的列向量为基的系数,然后 在进行缩放( ),得到以 列向量为基的向量系数。这一系列操作恰好与“对于随便一个矩阵 , 都可以找到一组标准正交向量,( 的列向量)在 的作用下得到另外一组(被缩放过的)互相正交的向量 (其中 )是标准正交向量组, 是缩放系数)”契合。

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