技术指标大比拼——AROON指标的有效性回测
Python量化投资——`AROON`技术指标的有效性研究背景介绍技术指标介绍指标用法建议`qteasy`中的AROON内置策略433支股票五年回测结果-82.09% ——该指标平均产生82.09%的超额负收益-107.5%——该指标平均适应度-107.5%，几乎所有股票都会产生负收益Python量化投资——AROON技术指标的有效性研究
背景介绍
技术指标是股票交易中最常用的技术手段之一，abc几乎所有的技术文章或股票分析文章都离不开通过MACD等各种指标来判断一支股票的买点和卖点，做量化的也会经常接触TA-Lib中提供的各种技术指标。从股评人的文章里看，似乎这些指标都有指哪打哪的能力，但是，我们既然做量化投资，就必须用数据说话，一个技术指标到底好不好，有没有用，不是靠嘴说的，是靠数据来验证的。因此，我这个系列文章的目标，就是把TA-Lib中的技术指标全都拿出来溜一溜，做一个横向大评比。俗话说，是骡子是马拉出来溜溜，通过大数据分析，我们就应该对指标的有效性有一个大致的了解。
为此，我通过一个系列文章，来综合评测33种TA-Lib中的技术指标的有效性，详情请点击这里
技术指标介绍
Aroon (阿隆)指标由 Tushar Chande 开发，指示价格是趋势还是在波动阶段内。 它还可以揭示新趋势的开始及其强度，并有助于预测从交易区间到趋势的变化。 阿隆下行Aroon Down指标和阿隆上行Aroon Up指标一起使用，组合起来称为阿隆指标。
指标用法建议
AROON判断价格变动的趋势，揭示目前的股价运行实在趋势阶段还是在波动阶段，这个指标的建议用法如下：
如果 Aroon-Up 穿过 Aroon-Down，那么新的上升趋势可能很快就会开始。 相反，如果 Aroon-Down 穿过 Aroon-Up，那么新的下降趋势可能很快就会开始。当 Aroon-Up 达到 100 时，新的上升趋势可能已经开始。 如果它持续保持在 70 和 100 之间，并且 Aroon-Down 保持在 0 和 30 之间，那么新的上升趋势正在进行中。当 Aroon-Down 达到 100 时，新的下降趋势可能已经开始。 如果它持续保持在 70 和 100 之间，并且 Aroon-Up 保持在 0 和 30 之间，那么新的下降趋势正在进行中。 当 Aroon-Up 和 Aroon-Down 在大致相同的水平彼此平行移动（水平，向上或向下倾斜）时，则价格处于区间交易或盘整状态。
qteasy中的AROON内置策略
这里使用qteasy作为回测评测的工具。
qteasy是本人正在开发的一个快速量化交易工具包，使用这个工具包，可以快速灵活地生成各种量化交易策略，生成历史数据并回测策略的表现，有针对性地优化策略的性能；未来还将提供实时自动化交易功能。该项目正在开发中，Github项目地址在这里
qteasy的安装方法：
python -m pip install qteasy
qteasy中有一个内置策略是基于AROON指标创建的，其创建规则如下：
AROON交易策略：
按照规则计算AROON UP / DOWN两条趋势线，并生成持仓比例信号：
当UP在DOWN的上方时，输出弱多头当UP位于DOWN下方时，输出弱空头当UP大于70且DOWN小于30时，输出强多头当UP小于30且DOWN大于70时，输出强空头
上述规则是qteasy内置策略的定义，用户完全可以根据自己的理解重新定义交易规则，或者选用其他策略参数。详细用法参见qteasy文档
433支股票五年回测结果
下面使用qteasy进行技术指标的回测
使用qteasy回测所有433支股票的回测结果，每次回测的时间跨度都是5年，从1月1日开始投资于一个股票，在技术指标发出买入信号时全仓买入，在发出卖出信号后全仓卖出，一直到21月31日为止，最后综合计算每个技术指标的指标强度和适应性，通过两个数字来反映技术指标的有效性。关于计算方法的详细介绍，请参见这里
首先放出结果：AROON策略的强度为
-82.09% ——该指标平均产生82.09%的超额负收益
result_df.describe()
283支股票的平均收益率是93%，而策略平均收益为11%，平均跑输了原始股票82.1个百分点。
再看策略适应性：
-107.5%——该指标平均适应度-107.5%，几乎所有股票都会产生负收益
在所有有回测结果的283支股票中，六种典型结果的数量分别如下：
综上，结论如下：
该指标在大部分情况下会产生正收益，产生正收益的比例约57%有大量的股票产生差强人意的收益，约41%，而且平均跑输原始股票178个百分点只有1/3的股票产生了超额收益：约33%，这是造成指标评价结果低的又一大原因
总体来说，该指标的择时效果一般。如果要看其他所有股票的结果，请点击这里
