在昨天的文章《MACD配合价格形态选股因子》之中,我讲到我看到的一篇研报《选股因子系列研究(十八)——价格形态选股因子》中提到了分析股票形态的时候,他们用了三种走势,分别是冲高回落、探底回升、均值回归,认为通过这三种特殊形态的分类,可以大幅提高传统分析方法的胜率。
昨天用的是第一种走势冲高回落。今天我们回测第二种走法,探底回升。
他们给的定义挺逗乐,让大家看看。
这就是探底回升的定义,这个定义,我觉得不是很对,并不是能反应探底回升,他们在文章之中,给出的结论是,走势出现探底回升的股票,未来涨幅不大。
先回测一下看看吧。
我还是和昨天一样,还是使用最简单的MACD金叉死叉策略,先让大家回忆一下这个策略之前测试过的表现,我们看看.1.1-.12.31这段时间,如果交易沪深300的股票,那么取得什么样的收益呢?
仅仅是1.04%而已,少的可怜。
昨天的冲高回落的策略,收益率是38%。
接下来就是今天的探底回升的策略收益率,大家猜猜是多少?
17%,胜率0.43比之前高,盈亏比1.77,比之前低,在研报中也提到这个方法表现一般,不过我觉得好像是他们形态弄错了,不应该这么定义。
当然这不是这篇研报的全部内容,我们今后还会说到这份研报。
大家有任何问题也欢迎留言,我看见之后,会给大家进行解答。
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