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1 股票交易及量化投资回测分析系统的数据库设计-5

时间:2019-04-01 03:01:37

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1 股票交易及量化投资回测分析系统的数据库设计-5

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上一节介绍了股票基础信息表,以及为了回测我们需要保存哪些数据、这些数据的来源是什么,本节将介绍策略、回测结果、回测分析相关的表。

什么是策略呢,我的理解就是我们选股的方法,然后用程序将其实现出来,并及时跟踪回测结果,然后不断调优,从而建立模型,获得统计分析情况,然后逐步实战,比如:简单来说,我要选取市值在80-120亿的股票,近三年营收正增长,市盈率一定数值范围内,当日收盘价在8-12之间的,K线符合黄金谷形态的股票。还可以附加很多的条件组合在一起(比如:均线呈多头排列、近20日股价回落百分45以上,温和放量、十大股东有社保基金入驻,舆情信息、板块热度等等),那么以上这些综合在一起,就是一个策略。

我们通过编写程序,来识别我们的策略,选出当日满足的策略的股票,可以考虑在第二天进行买入,我们可以根据大数据、统计分析等方式,来确定买入的价格,卖出的价格、止损方式等,我们可以通过回测获取大量的数据来分析,然后调整各种参数,尽可能找到增大胜率的参数配置,然后投入一定量资金实盘验证。

那么这些策略、特征(股票的一系列可获得的值,包括通过计算、逻辑处理等方式得到的值,比如:收盘价、均线成多头排列、价托形成、5日平均换手率、量比等,尽可能通过统计、建模等方式将一些值进行规范化处理,转变成可用数字等值衡量的项目,这我抽象成为特征)应该如何设计表呢?

我设计了策略信息表、过滤器表、特征表来存储这些信息,回测平台会读取数据库中保存的这些配置数据,来创建策略类、过滤器类、特征类,通过一定的组织方式,使回测平台运转起来,通过日级别回测,分钟级别回测、秒级别回测,生成策略产生的结果数据,并对结果数据进行统计分析,寻找出涨幅较大的股票,然后对涨幅较大的股票进行分析,找到通用的特征值的范围,并分析这些特征对股票涨跌的影响程度,计算出一个权重,据此在设计一套打分体系,这样我们就可以在给定的交易日,根据分析得到的合理的特征值范围构造出一个模型,根据这个模型选出的股票在选出日之后以特定价格买入后,短期或中长期有加大涨幅空间从而实现盈利。

回测结果数据、回测分析数据也需要建立相关的表来保存,可以方便的查阅各策略选出的股票信息、该股票满足哪些特征,该股票在选中之后一段时间的运行情况,对每种策略的特征范围可以有不同的配置,每种配置都可以进行回测,我们的设计可以保证只需要回测一次,就可以将策略的不同配置都考虑到。

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《股票交易及量化投资回测分析系统》的数据库设计截止到本节已经全部讲述完成了。

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