初，平陵窦融累世仕宦河西，知其土俗，与更始右大司马赵萌善，私谓兄弟曰：“天下安危未可知；河西殷富，带河为固，张掖属国精兵万骑，一旦缓急，杜绝河津，足以自守，此遗种处也！”乃因萌求往河西。萌荐融于更始，以为张掖属国都尉。融既到，抚结雄杰，怀辑羌虏，甚得其欢心。是时，酒泉太守安定梁统、金城太守库钧、张掖都尉茂陵史苞、酒泉都尉竺曾、敦煌都尉辛肜，并州郡英俊，融皆与厚善。及更始败，融与梁统等计议曰：“今天下扰乱，未知所归。
河西斗绝在羌、胡中，不同心戮力，则不能自守，权钧力齐，复无以相率，当推一人为大将军，共全五郡，观时变动。”议既定，而各谦让。以位次，咸共推梁统；统固辞，乃推融行河西五郡大将军事。武威太守马期、张掖太守任仲并孤立无党，乃共移书告示之；二人即解印绶去。于是以梁统为武威太守，史苞为张掖太守，竺曾为酒泉太守，辛肜为敦煌太守。融居属国，领都尉职如故；置从事，临察五郡。河西民欲质朴，而融等政亦宽和，上下相亲，晏然富殖；修兵马，习战射，明烽燧，羌、胡犯塞，融辄自将与诸郡相救，皆如符要，每辄破之。其后羌、胡皆震服亲附，内郡流民避凶饥者归之不绝。
当初，平陵人窦融一家几代人曾在河西地区做官，了解当地的风土民情。窦融和刘玄的右大司马赵萌关系很好。窦融私下跟他的弟弟说：“天下是安定还是混乱，不可预测。河西一带殷实富足，有黄河作为牢固的屏障。张掖属国有一万精锐骑兵，一旦有什么变化，切断黄河渡口，完全可以自守。这是保全我们子孙免于灭绝的地方！”于是，窦融凭借赵萌的关系请求前往河西。
赵萌向刘玄举荐窦融，窦融被任命为张掖属国都尉。他到任后，抚慰结交豪杰，笼络西羌各部族，深得他们的欢心。当时，酒泉太守安定人梁统、金城太守库钧、张掖都尉茂陵人史苞、酒泉都尉竺曾、敦煌都尉辛肜都是州郡的英雄俊杰，窦融全都和他们交往甚厚。等到更始朝覆亡，窦融跟梁统等计议说：“现在天下大乱，我们不知应归往何处。河西一带偏处在羌人和胡人之间，如果不同心协力，就不能自守。大家的权力和力量都相等，又谁也不能统率谁。我们应当推举一人做大将军，共同保全五郡，观察时局的变化。”商定之后，大家各自谦让。
按照地位的高低，一致推举梁统当大将军。梁统坚决推辞，于是推举窦融代理河西五郡大将军职务。武威太守马期、张掖太守任仲，全都孤立没有党援，于是窦融等写信给他们，告知形势。二人马上交出印章绶带离开。于是任命梁统当武威太守，史苞当张掖太守，竺曾当酒泉太守，辛肜当敦煌太守。窦融居住在张掖属国，依然同以前一样任都尉职，同时设置从事，监督五郡。河西一带民风质朴，而窦融等也为政宽厚平和，上下相亲，一片安乐富足的景象。并训练兵马，学习射箭，点燃烽火。羌人和胡人进犯边塞，窦融就亲自领兵和各郡的军队相救助，每次出击都不失期约，每战大都破敌军。以后，羌人胡人全都被威名所震，由此亲近归附。内地躲避战乱饥饿的百姓也络绎不绝地归顺窦融。王莽之世，天下咸思汉德，安定三水卢芳居左谷中，诈称武帝曾孙刘文伯，云：“曾祖母，匈奴浑邪王之姊也”；常以是言诳惑安定间。王莽末，乃与三水属国羌、胡起兵。更始至长安，徵芳为骑都尉，使镇抚安定以西。更始败，三水豪杰共立芳为上将军、西平王，使使与西羌、匈奴结和亲。单于以为：“汉氏中绝，刘氏来归，我亦当如呼韩邪立之，令尊事我。”乃使句林王将数千骑迎芳兄弟入匈奴，立芳为汉帝，以芳弟程为中郎将，将胡骑还入安定。
