问题补充:
1.[单选题]假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%;基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2;基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0;基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量,绩效最优的基金是。[11月证券真题]A.基金A+基金C B.基金B C.基金A D.基金C???ABCD
答案:
参考答案:D
参考解析:基金A的詹森指数=17.6%-[6%+1.2×(18%-6%)]=-2.8%;基金B的詹森指数=17.5%-[6%+1.0×(18%-6%)]=-0.5%;基金C的詹森指数=17.4%-[6%+0.8×(18%-6%)]=1.8%。因此基金C的绩效最优。
假定在样本期内无风险利率为6% 市场资产组合的平均收益率为18%;基金A的平均收益率为17.6% 贝塔值为1.2;基金B的平均收益率为17.5% 贝塔